VWMA - идеальный инструмент прорыва

Все знают, что такое скользящая средняя. Все знают, что такое объем. Каждый использует эти инструменты по-разному в своей торговле. Объем используется для чтения силы прорывов многими биржевыми трейдерами. Скользящие средние традиционно используются либо в системах, основанных на кроссоверах, либо просто для того, чтобы получить контроль над направлением и импульсом рынка.

Чтобы оценить, является ли прорыв или движение подлинным, мы можем использовать множество инструментов, таких как прорыв поддержки/сопротивления или линии тренда, закрытие RSI выше 70 или ниже 30, закрытие цены за пределами Полос Боллинджера, увеличение объема, прорыв Ишимоку, прорыв цены через скользящую среднюю или просто насколько сильно или слабо закрылся сам бар. Как вы видите, мы можем использовать тонны различных инструментов, чтобы сложить шансы в нашу пользу при оценке изобретательности прорывов.

Теперь есть инструмент, который мы можем использовать для объединения как скользящей средней, так и объема, чтобы получить показания по импульсу и силе прорыва – взвешенная по объему скользящая средняя. Что он делает, так это включает в свой расчет не только последние х периодов цены, но и средний объем в течение этих х периодов. Это означает, что когда объем сильнее, VWMA будет следовать за ценой более внимательно, а когда объем падает, он будет имитировать простую скользящую среднюю. VWMA не делает разницы между объемом покупки и продажи, только сила самого объема, поэтому он просто приблизится к закрытию дня, когда объем увеличился в этот день, независимо от того, является ли это медвежьим или бычьим закрытием.

Важно то, что если VWMA находится выше SMA, мы движемся в восходящем тренде, а когда он находится ниже, у нас есть медвежьи последствия. Или еще проще: пока VWMA находится между ценой и SMA, мы движемся в этом направлении.

Теперь, чтобы сделать этот инструмент действительно полезным, нам нужно что – то еще-вторая скользящая средняя с тем же периодом чтения. Для этой статьи мы будем использовать SMA(20) в розовом цвете и VWMA(20) в зеленом цвете плюс объемную гистограмму с нанесенным на нее SMA(20) в черном цвете. Давайте сначала посмотрим, как они ведут себя по отношению к цене.

 

В точке #1 скользящие средние движутся вместе, просто потому, что объем остается точно на своей 20-дневной скользящей средней, а также, как вы можете видеть на гистограмме. VWMA закрывается в середине этого бара, в то время как SMA находится в значительной степени внизу. В точке № 2 мы получаем дивергенцию двух ма, потому что в этот день объем закрытия примерно в 6 раз превышает средний показатель за последние 20 дней. Эта сильная дивергенция вместе с сильным бычьим закрытием бара и прорывом технических уровней может стать для нас сигналом входа. В точке #3 вы можете видеть, как объем на гистограмме угасает, и таким образом наши скользящие средние снова объединяют свои силы. И в точке № 4 мы имеем повторение того, что произошло в точке № 2.

Теперь, как мы можем использовать этот действительно, действительно хороший инструмент в наших интересах? Ну, как я уже продемонстрировал на приведенном выше графике, это может помочь нам визуально определить возникающие тенденции, когда происходят прорывы диапазонов. Во – вторых, вы можете определить, когда тренд теряет силу, и, возможно, пришло время выйти- как в примере ниже.

 

В точке #1 VWMA сокращается ниже SMA, в то время как расстояние между ценой и MA фактически растет – это дивергенция! Как мы знаем, дивергенция может быть отличным инструментом для выхода из сделок в конце тренда. В точке № 2 цена начинает колебаться, в то время как Ма становится одной, это еще одно прекрасное время для выхода. И в точке 3, наконец, цена закрывается несколько раз ниже обеих Ма, в то время как они имитируют друг друга, это верный признак того, что тренд на данный момент мертв, и вы должны взять свои наличные деньги и бежать.

И наконец, вы можете использовать эти две скользящие средние для покупки провалов в трендах, так как они VWMA иногда тестируют SMA, а затем дистанцируются от нее еще раз, это часто отличное время для входа, если вы пропустили первоначальный прорыв.

 

Обратите внимание, что мы находимся в восходящем тренде, а затем начинаем консолидацию – затем мы прорываемся из этой консолидации в точке № 1 с сильным объемом, как вы можете видеть на гистограмме, и таким образом наши Ма устанавливают расстояние между ними – время войти! То же самое происходит и в точке № 2. Я также нарисовал линию тренда и уровень сопротивления на гистограмме объема, что мне нравится делать, потому что во время консолидации в трендах объем должен затухать или, по крайней мере, оставаться постоянным без каких-либо выбросов. Когда мы затем получаем разрыв нашей консолидации на ценовом графике, а также на гистограмме плюс растущее расстояние между нашими ма, мы складываем шансы в нашу пользу красиво.

И в качестве бонуса, посмотрите на точку № 3: VWMA закрылась чуть ниже SMA, так что мы получили медвежий крест, в то время как цена сильно продвинулась к вершине на умирающем объеме. Это идеальный сигнал к выходу – и, как вы можете видеть, тренд жестоко сломался сразу после этого. В этом случае мы действительно вышли бы на самой вершине этого тренда – возможно, это происходит раз в год, но всегда приятно выбирать вершины и низы при выходе из сделок. Я бы никогда не стал пробовать это при входе в сделку, потому что помните, сигнал выхода может быть достаточно сильным, чтобы мы вышли из сделки, но он не является автоматически достаточно сильным, чтобы мы начали новую сделку в другом направлении.