Как торговать валютой с помощью сеточной стратегии

Что такое сеточная торговая стратегия, как она работает и когда она наиболее эффективна? Мы изложили все, что вам нужно знать, чтобы понять сеточную торговлю на рынке Форекс.

 

Основы Грид-Стратегии

Сеточная стратегия позволяет вам заранее планировать ордера на вход и выход через заданные интервалы, или “ноги”, от текущей рыночной цены. При этом вы учитываете все возможные сценарии прорыва и гарантируете, что независимо от того, в каком направлении движется тренд, будет срабатывать отложенный ордер, чтобы ввести вас в сделку. Количество уровней (то есть стоп-ордеров), выставленных в любом направлении, определяет размер вашей “сетки".”

 

В сеточной торговой стратегии ордера на вход buy stop размещаются выше текущей рыночной цены. Эти ордера автоматически введут вас в длинную позицию, если произойдет бычий прорыв. Затем выставляются ордера на вход Sell stop ниже текущей рыночной цены, чтобы открыть короткую позицию в случае медвежьего прорыва. Сеточные стратегии можно использовать как на трендовых, так и на неустойчивых рынках, но в первом случае они более эффективны.

 

Чтобы наглядно представить, как сеточная стратегия выстраивается на графике ценового действия, давайте рассмотрим пример:

 

Торговая стратегия на этом графике имеет три уровня (три выше текущей рыночной цены и три зеркально отраженные ниже). Текущая рыночная цена составляет 2.1350,и трейдер решил разместить уровни на ногах с разницей в одну сотую доллара. Многие трейдеры предпочитают рассчитывать уровни поддержки и сопротивления и использовать эти значения в качестве руководства для установки ног своей сеточной стратегии.

 

Следующий шаг к настройке вашей сеточной стратегии-взять эти установленные ноги и уровни и преобразовать их в четкие ордера buy stop, sell stop и profit-taking, как показано на графике сеточной торговой стратегии.GridTradingChart (1)

 

Значения тейк-профита для каждого ордера находятся на расстоянии одной сотой от значения входа (эквивалентного ноге), так что, когда одна сделка закрывается, другая открывается на том же уровне.

 

Возможные Результаты Грид-Стратегии

Эффективность вашей сеточной стратегии частично зависит от того, как движется цена. На трендовом рынке цена неизбежно вырвется из своей текущей полосы поддержки и сопротивления и будет двигаться в одном направлении в течение длительного периода. В идеальном сценарии цена будет подниматься или падать последовательно в одном направлении без колебаний, поражая все ваши стоп-ордера и значения тейк-профита в последовательном порядке. Следующие два изображения показывают идеальный сценарий прорыва Восходящего и нисходящего тренда.

 

Есть еще два возможных, несовершенных сценария, которые могут возникнуть на трендовом рынке:

 

Цена может пробиться в одном направлении, а затем развернуться в другую сторону, оставив позицию открытой в противоположном направлении.

Цена может колебаться таким образом, что открывает позицию, но изначально пропускает вашу точку тейк-профита, подвергая вас большим убыткам.

Периоды потерь, которые могут возникнуть в результате каждого сценария, выделены красным цветом на следующем графике.

 

 

Если вы можете идентифицировать этот сценарий, вы можете попытаться уменьшить потери, разместив дополнительные стоп-лоссы для выхода из сделки в том случае, если цена не сразу восстановится в вашу пользу.

 

В условиях нестабильного рынка трудно предсказать эффективность вашей сетевой стратегии без глубокого понимания рынка. На некоторых рынках цена будет консолидироваться, как показано на следующем рисунке.

 

Такое неустойчивое движение цены откроет все ваши стоп-ордера на вход и поразит все ваши точки тейк-профита. В таких случаях исключительно важно следить за своими чистыми выигрышами и убытками и знать, когда выходить из сделки.

 

Плюсы и минусы сеточной торговой стратегии

Возможно, самое большое преимущество сеточной торговой стратегии заключается в том, что она устраняет необходимость предвидеть направление прорыва. Создав сетку отложенных ордеров, вы можете уйти от компьютера с уверенностью, что независимо от того, в каком направлении движется цена, вы не упустите возможность получить прибыль. Тем не менее, использование сеточной стратегии может быть рискованным, если значения фиксации прибыли не достигаются сразу после запуска позиции. Кроме того, создание большого объема отложенных ордеров неизбежно означает управление большим количеством сделок. Хотя сетевая стратегия требует меньше ручного торгового действия, она все же требует частого мониторинга. По мере проявления тренда вы должны закрывать отложенные ордера, которые противоречат текущему тренду, чтобы не навлечь на себя проценты. Кроме того, вы должны следить за срабатывающими позициями, чтобы убедиться, что цена не развернется до достижения установленного значения тейк-профита (тем самым оставляя вас уязвимыми для существенных потерь).

 

Чтобы создать эффективную сеточную торговую стратегию, важно понимать, как обычно развивается выбранный вами рынок и как управлять рисками и вознаграждениями с помощью других аналитических индикаторов в вашем торговом инструментарии.