Четыре шага к развитию вашего торгового преимущества

Цель этого поста состоит в том, чтобы разбить его на четыре критических шага, необходимых для создания вашего торгового преимущества. В этом посте я дам вам несколько советов из моего собственного опыта более чем двадцатилетней торговли о том, как исследовать, тестировать и торговать своим преимуществом.

 

У меня есть опыт торговли не только на рынке форекс, но и акциями и опционами, фьючерсами и криптовалютами. В течение некоторого периода я ежедневно торговал фьючерсами, и среди моих долгосрочных инвестиций у меня есть портфель жилой арендной недвижимости.

 

Суть в том, что не имеет значения, на каком рынке вы торгуете, или даже определяете ли вы себя как долгосрочного инвестора или краткосрочного скальпера, вы должны иметь преимущество. Вы должны быть в состоянии объяснить, что такое ваше преимущество, прежде чем подвергать риску любой из ваших капиталов.

 

Как трейдеры Форекс, мы определяем наше преимущество как то, что мы видели на рынке. Это событие повторялось достаточно часто, чтобы мы могли подумать, что можем разработать торговую стратегию вокруг него.

 

Наше преимущество становится преимуществом, которое мы имеем перед другими трейдерами.

 

Таким образом, наше торговое преимущество будет определять, какими валютными парами торговать и как ими торговать. Как торговать ими будет включать правила входа, выхода, правила, которые срабатывают, когда волатильность увеличивается или уменьшается, правила, которые могут срабатывать, когда происходит что-то еще, не связанное с инструментом, которым вы торгуете.

 

В идеале, мы хотим разработать стратегию, которая может быть выполнена сделка за сделкой без колебаний. Мы потеряли деньги на предыдущих пяти сделках? Это не имеет значения; мы выполняем снова, когда срабатывает следующий сигнал.

 

Исходя из этих правил, мы имеем положительное ожидание, что если этот край торгуется последовательно в течение длительного периода времени, это приведет к прибыли.

 

Проще говоря, это означает, что мы уверены, что если мы будем размещать наш заказ каждый раз, когда мы видим это событие, чаще всего, у нас будет прибыльная стратегия.

 

Эта статья является образовательным гостевым постом, она была написана Тимом Томасом из Tim Thomas Co, Как торговать и инвестировать для богатства и финансовой свободы

 

Итак, чтобы построить наше преимущество в торговле на рынке Форекс, давайте рассмотрим первый шаг:

 

Развитие Вашего Торгового Преимущества

 

Шаг 1 какова наша идея?

У нас есть идея или догадка, что-то, что мы видели, гипотеза, которую мы хотим доказать.

 

Некоторые реальные примеры догадок:

 

Кросс EURGBP имеет тенденцию к тренду. Если она увеличивается или уменьшается по крайней мере на 1% в течение одного дня, то в последующие два дня цена продолжает расти еще на 2% в направлении движения.

Когда S&P500 увеличивается или уменьшается в цене, USDJPY обычно движется в противоположном направлении.

На неделе, следующей за Черной пятницей, USDJPY обычно увеличивается в цене по крайней мере на 3%.

 

Идеи могут прийти, когда вы часами сидите перед экраном, наблюдая за приливами и отливами цен и наблюдая за появлением паттернов. Или идея может прийти во время чтения книги по инвестированию или в воскресенье утром, читая The Economist, задаваясь вопросом, насколько сильные экономические данные США могут повлиять на решения японских пенсионных фондов держать больше долларов и меньше иен. Это может быть что угодно.

 

Вы-трейдер, у вас есть право мыслить свободно и независимо, поэтому не ограничивайте себя, а всегда думайте критически и объективно. Я могу отбросить 20 догадок, прежде чем найду идею, которая, по моему мнению, заслуживает дальнейшего расследования.

 

 

Шаг 2 Определите Наши Правила

Пока что наша первоначальная идея - это основа того, что может стать нашим краем. Чего не хватает, так это правил входа и выхода из рынка.

 

Давайте поработаем с первым примером, парой EURGBP – нам нужно немного развить эту идею. Мы должны начать определять наши правила.

 

Сигналом будет дневная цена закрытия EURGBP. Закрылась ли она более чем на 1% по сравнению с ценой закрытия предыдущего дня?

 

Закрытие может быть положительным или отрицательным, так что вверх или вниз.

 

Если это произошло, то следующим шагом будет определение того, когда мы входим, поэтому для аргументации мы решаем войти на открытии в следующий торговый день.

 

Теперь, когда Форекс-маркер торгует 24 часа в сутки, 5 дней в неделю, нам нужно будет четко знать, когда начинается и заканчивается время.

 

Обычно мы определяем открытие как 10 вечера по британскому времени в воскресенье и закрытие в 10 вечера по британскому времени в следующую пятницу.

 

На каждой сессии наблюдаются разные уровни волатильности. По моему собственному опыту, наибольшая активность наблюдается, когда в Сети появляется Нью-Йорк, который будет пересекаться с Лондоном. Это перекрытие происходит около 11 утра по британскому времени.

 

Итак, теперь у нас есть наш сигнал, у нас есть наше правило входа, и наше правило выхода будет заключаться в том, чтобы выйти из позиции либо в том случае, если мы остановимся, либо если цена достигнет нашей цели в 2%.

 

Мы можем добавить другие правила выхода, например, что делать, если волатильность изменится, но пока давайте будем простыми с правилом входа и двумя правилами выхода, которые у нас есть.

 

Следующий этап-проверить нашу идею с помощью этих правил на исторических данных.

 

Шаг 3 Проверьте Свою Идею (Backtesting)

Тестирование начинается с сбора как можно большего количества данных.

 

Мы не можем оценить относительные достоинства преимущества, рассматривая результаты только одной прошлой сделки.

 

Исследуя, мы должны смотреть на большой размер выборки данных, чем больше размер выборки, тем лучше.

 

С большим количеством данных мы можем тестировать больше, и больше тестов приносит большую уверенность в том, что наша идея либо верна, либо недействительна. С научной точки зрения, чем больше выборка, тем надежнее будут наши результаты.

 

Так что если мы занимаемся дневной торговлей на рынке форекс, то это означает доступ к большому количеству внутридневных данных, на рынке есть поставщики, Quandl-это такая платформа, но помните, что когда вы работаете с данными в реальном времени, вы, скорее всего, заплатите премию.

 

Одним из преимуществ торговли на данных о цене закрытия является то, что стоимость данных значительно дешевле.

 

Когда трейдер рассматривает только открытые, высокие, низкие, закрытые и объемные дневные бары, его исследование может купить 20 или 30 лет данных, не нарушая ограниченных бюджетов.

 

Итак, у нас есть наши данные, теперь нам нужна платформа торгового симулятора для проверки наших идей. Есть несколько на рынке, у меня есть опыт торговли Blox, что хорошо, но есть и другие доступные, все они различаются по стоимости и функциональности.

 

Альтернативой является превращение правил в логические операторы с помощью кода и выполнение программы анализа данных на основе заданных параметров.

 

Лучшими языками программирования являются Python, R или Matlab. Если вы новичок в программировании, Python является наиболее доступным и простым в освоении.

 

Хотя в этом процессе будет кривая обучения, хорошей новостью является то, что Python полностью свободен в использовании и существует огромное количество бесплатных модулей, которые могут сделать процесс анализа более простым и быстрым.

 

Наиболее известные модули для тестирования несколько Backtrader и канатная дорога.

 

Если у нас нет времени или желания писать код, мы можем нанять программиста из Upwork и предоставить ему наши требования. Они сделают всю работу за нас за долю того времени, которое нам потребуется.

 

Этот процесс позволяет нам отойти от эмоционально обусловленных решений-код решает за нас.

 

Имейте в виду, что торговля по алгоритму составляет большую часть торгового объема в течение дня, и он будет продолжать расти. Хотя алгоритмы не означают, что наши эмоции исчезнут. Однако ими становится легче управлять, и как трейдеры, на мой взгляд, мы должны делать все возможное, чтобы добиться успеха. Если это означает делегирование торговых решений коду, то мы должны быть, по крайней мере, открыты для него.

 

Проведя тестирование, и результаты выглядят многообещающими, мы можем начать говорить, что наше торговое преимущество имеет положительное ожидание того, что при достаточном количестве сделок наша стратегия прибыльна.

 

Без этого позитивного ожидания, зачем нам размещать заказы на рынке? Мы не будем торговать; мы будем играть в азартные игры, вводя заказы для острых ощущений.

 

 

 

Шаг вперед 4 тестирование

Результаты нашего бэктестинга нас обнадеживают, поэтому мы переходим к тестированию на живых данных. Этот этап называется этапом форвардного тестирования, и именно на нем мы применяем нашу стратегию и ее правила к новым оперативным данным.

 

Опять же, мы можем использовать наш торговый симулятор для этого, или с некоторой настройкой нашего кода программа может анализировать текущие данные по мере их поступления.

 

Мы по – прежнему не ставим под угрозу никаких денег-это бумажная торговля, которая даст гипотетические результаты, которые должны быть близки к нашим результатам обратного тестирования.

 

В реальной жизни проскальзывание будет влиять на наши результаты, поэтому указанная цена – это всего лишь приблизительная цена. Когда наша гипотетическая позиция остановлена или потому, что мы достигли нашей ценовой цели, нам дается указание на цену заполнения.

 

Например, вместо тестирования нашей стратегии только на паре EURUSD, мы должны стремиться протестировать несколько пар, таких как EURUSD, USDJPY, GBPUSD, AUDUSD, USDCHF, USDCAD и т. д. Результатом стратегии будет средняя производительность каждого рынка.

 

Немногие торговые платформы допускают обратное или форвардное тестирование на корзине рынков, поэтому торговый симулятор или наш код могут помочь.

 

Построение стратегии вокруг одного рынка может привести к чрезмерной оптимизации-корректировке наших правил в соответствии с историческими данными для получения наилучших результатов.

 

Чем больше мы оптимизируем, тем менее надежными становятся наши результаты – как только мы применяем их на реальных данных с деньгами, вполне вероятно, что наши реальные результаты не будут соответствовать тому, что мы ожидали.

 

Симулятор реализует нашу стратегию и ее правила на всех тестируемых нами рынках. Эффективность стратегии определяется как среднее значение, основанное на отдельных рынках, включенных в наш тест.

 

Результаты подтвердят или не подтвердят нашу первоначальную идею, если у нас есть достаточно уверенности, мы можем начать торговать с реальными деньгами.

 

 

 

Заключение

Разработка идеи для edge - это только один аспект прибыльной торговли. В любой системе есть много движущихся частей; щелчок мышью для выполнения сделок-это крошечная часть ее. Лучший способ думать об этом-рассматривать себя и свое поведение как систему. Эта система имеет стратегию, которая была протестирована назад и вперед и имеет положительное ожидание, что она прибыльна.