Разработка Торговой Стратегии Прорыва

Есть два преимущества прорывной торговли. Во-первых, вы можете четко определить свои стоп-лоссы и знать, когда торговая идея становится недействительной (ниже/выше уровня прорыва). Во – вторых, если сделки удаются, многие из них бомбят прямо в вашу цель- мгновенное удовлетворение!

Существует также недостаток для торговли на прорыве – довольно низкая ставка выигрыша, которая, однако, компенсируется довольно привлекательными соотношениями риск:вознаграждение. Теперь, если вы решите, что это правильная торговая стратегия для вашей психологии, мы можем перейти к следующим шагам.

Решите, какими прорывами вы хотите торговать (базисами, уровнями, классическими графическими паттернами, полосами Боллинджера, скользящими средними, облаком Ишимоку)?) – тонны вариантов, может быть, объединить некоторые из них
Решите, хотите ли вы исключительно идти с трендом или против тренда или и то, и другое, или же вы хотите придерживаться прорывов торговой базы, что делают многие биржевые трейдеры
Решите, как вы будете определять свои цели (измеренные ходы, трейлинг-стопы, уровни S/R?)
Решите, на каком уровне будет подтвержден прорыв (порог прорыва 3%, как предлагают Edwards/Magee, или простое закрытие выше структуры/уровня, RSI выше 70? Опять же, тонны вариантов)
Как только вы приняли решение, запишите свой торговый план. Составьте контрольный список. Затем создайте свой торговый журнал, подумайте о том, что еще вы хотите отслеживать, кроме пунктов контрольного списка – фундаментальные показатели, рыночные условия...? Это поможет вам еще больше сузить прибыльные созвездия настроек, и вы можете просто найти невероятно полезные фильтры для ваших настроек.

Затем начните повторное тестирование. Я тестирую 25 акций в день, просматривая данные за последние 10 лет (на дневных и недельных графиках). Поэтому я каждый день тестирую данные на 250 лет назад. Это занимает у меня около часа и является отличным упражнением. Проверьте видео ниже, как я вручную тестирую бэктест.

После того, как вы протестировали 500 акций, что займет примерно месяц, и получили положительные результаты, и, скорее всего, внесли некоторые коррективы в свой торговый план из-за результатов вашего журнала бэк-тестов, вы можете начать форвардное тестирование. Выполняя обратные и форвардные тесты, всегда пробуйте несколько подходов к стоп-лоссу и/или тейк-профиту одновременно, чтобы найти наиболее эффективную технику управления торговлей для вас.Вы можете сделать это с помощью Edgewonk, например.

Теперь для форвардного теста мы подходим к новой проблеме, однако – выбор акций! Во время обратного теста мы просто случайным образом выбираем запас и идем с ним. Но в повседневной торговле у нас есть 100 тысяч акций на выбор. Нам нужен фильтр, предпочтительно тот, который уже встроен в свободную платформу, такую как TradingView или Finviz. В качестве альтернативы, в качестве платного варианта, используйте MetaStock – с его помощью вы можете самостоятельно программировать фильтры и в основном сканировать всю Вселенную акций на предмет того, что вы хотите.

Логично, что есть два способа проверить наличие прорывов акций: один – искать акции, которые вот-вот выйдут, а затем поместить их в список наблюдения, другой-сканировать акции, которые уже вышли, а затем посмотреть, соответствуют ли они вашим условиям.

Чтобы отсканировать акции, которые вот – вот выйдут на рынок, нам, очевидно, нужно искать скопления-мы можем сделать это, сканируя низкий объем, сходящиеся скользящие средние, ширину полос Боллинджера, все, что сужает вселенную акций до достаточно небольшого списка, чтобы мы могли вручную просмотреть отдельные элементы.

Чтобы отсканировать акции, которые уже пробились, нам нужно искать противоположную цену в экстремальном состоянии. Ищите лучшие выигрыши или проигрыши дня, экстремальные показания индикаторов (осцилляторы!), необычайно большой объем..все, что есть в вашем контрольном списке прорыва.

Я следую второму подходу, потому что первый подход ИМХО-это двойная работа без какой-либо дополнительной выгоды для меня. Конечно, для этого в мою стратегию должны быть включены критерии прорыва. Например, если ваша стратегия ищет только классические графические паттерны, но вам все равно, каким образом цена выходит из них, вам придется фильтровать для низкой волатильности и вести список наблюдения.

Я просто фильтрую элементы в моем контрольном списке. Это может быть, например, закрытие выше уровня RSI(14) 70 и закрытие выше верхней полосы Боллинджера для прорыва вверх наряду с необычным объемом (в 3 раза больше 50-дневного среднего объема или выше). Это сужает американский фондовый рынок примерно до 100 пунктов в день – выполнимо!

Вы можете легко настроить критерии отбора, подобные этим, с помощью платформ, о которых я уже упоминал, – бесплатно. Затем, как только вы сузили список, вы проходите по пунктам этого списка один за другим и ищете прорывы, соответствующие всем вашим торговым критериям, то есть на графике должен быть уровень, который был явно пробит порогом x% – это то, что вы не можете сканировать с помощью скрининга, это ручная часть выбора акций.

Затем, как только вы выбрали свои настройки на день (или ни одной, абсолютно нормально), рассчитайте свой риск, настройте свои ордера и тада! Стратегия завершена. Теперь вы “просто” промываете и повторяете и вносите коррективы по пути, когда это необходимо, но только с помощью и доказательством основы всех ваших торговых операций – вашего торгового журнала.

Приведен пример сделки, которую можно было бы легко найти с помощью простой настройки скрининга.

 

Здесь мы имеем классический графический паттерн – плоский нижний треугольник, или нисходящий наклонный треугольник, который пробился к вершине после 10-месячного затора. Этот запас был обнаружен в сканирующей фильтрации для двух пунктов – закрытия RSI выше 70 и высокого относительного объема. Затем мы просто проверяем, соответствует ли график нашим другим критериям для входа в сделку, и мы готовы идти.

Конечно, чем больше элементов вы добавите в свой досмотр, тем более специализированным он будет и тем меньше результатов вы получите. И даже тогда, сузив его до 100 акций из тысячи, все равно будет только 1-2 хороших сделки, а часто даже не будет хорошей сделки. Вам придется привыкнуть к этому.

Некоторые трейдеры запускают несколько узкоспециализированных экранов, а затем смотрят только на торговлю акциями, которые появляются на всех этих экранах, например. Это действительно зависит от вас, и, конечно, вам не нужно придерживаться только технических критериев сканирования – вы также можете обратиться к фундаментальным данным (данные о балансах, доходах), хотя их будет гораздо сложнее проверить назад, и вам придется сделать длительный форвардный тест, чтобы оценить эффективность и прибыльность этих экранов.

Я тестирую только технические данные, а затем добавляю фундаментальные фильтры в форвардный тест, чтобы найти полезные корреляции между моими настройками и экономическими факторами, лежащими в основе прорыва, которым я торгую в данный момент. Опять же, возможности безграничны.

Как всегда, если у вас есть какие-либо вопросы, дайте мне знать в комментариях ниже!