Почему Не Прекратить Торговлю, Когда Вы Теряете Деньги?

Есть много причин, чтобы остановить скачкообразную систему, но та, которая всегда имела для меня наибольший смысл, является самой упущенной. Точно так же, как рынки имеют свои периоды подъема, спада и консолидации, так и системы, которые лучше работают на трендовых или консолидирующих рынках. Таким образом, можно сказать, что ваша кривая капитала фактически следует за рыночными волнами, что имеет большой смысл.

Давайте возьмем пример того, как кто-то очень хорошо справляется со своей системой во время восходящего тренда, затем рынок достигает консолидации, и он начинает накапливать некоторые незначительные потери. Обычно рынки консолидируются больше, чем тренд, просто из – за природы различных фаз рынка - если вы посмотрите на любой случайный график, вы увидите, что параболический тренд произойдет всего за несколько свечей, в то время как консолидация займет гораздо больше свечей, чтобы разыграться. Таким образом, после короткого периода безумных побед, когда начинается консолидация, наш трейдер попадает в нисходящий спад в своей кривой капитала. Это продолжается в течение нескольких дней, может быть, недель, и медленно съедает его ранее полученную прибыль, или, может быть, оставит его просто безубыточным. Трейдер будет считать, что его система перестала работать и искать золото в другом месте, прежде чем вся его прибыль уменьшится. Это лишит его шанса поймать следующий восходящий тренд, который неизбежно наступит. Каждая система, как и каждый рынок, циклически проходит через фазы восходящих, нисходящих и консолидационных трендов. До тех пор, пока восходящие тенденции сильнее в прибыли, чем нисходящие в убытках, система будет получать прибыль – если трейдер действительно может оставаться в здравом уме в течение периодов без выигрышей.

Чтобы прояснить это, вот диаграмма сильно действующей системы.

Отлично выглядишь, правда? 1.500% примерно за два года, влажная мечта трейдера. Любой, кто торгует этим, должен быть самым счастливым и богатым человеком на земле. Однако…

Посмотрите на зеленые прямоугольники. Это фазы, когда система работает в безубыточности более 6 месяцев подряд. Можете ли вы действительно оставаться в здравом уме и верны своей системе в такие периоды? Я ставлю свое нижнее белье, что 99,99% трейдеров абсолютно сойдут с ума в течение этих месяцев, даже если они заработают миллион долларов до этого. Они начинали совершать серьезные торговые ошибки, отклонялись от своей первоначальной стратегии или вообще прекращали торговать ею. И именно тогда начинают происходить настоящие проблемы. 6 месяцев – это чертовски долгий срок, особенно для дневного трейдера-пройти через это-сущий ад на земле, поверьте мне. Я там бывал. Но вы не можете потерять веру в свою систему, и вы должны оставаться объективными и продолжать идти - бизнес, как обычно.

Питер Брандт, один из лучших трейдеров нашего времени, говорит, что он пережил годы потерь со своей системой. Но за последние 5 десятилетий его система возвращала в среднем 40% в год. Это больно принимать, но это то, что вы должны переварить. Вы можете очень хорошо потерять годы, и ваша система может очень хорошо все еще работать. Все, что мы можем сделать в эти периоды, - это оценить две вещи.

1) насколько хорошо рынок относился к нашей системе, например, каким образом наши установки сработали?

2) Насколько хорошо мы применили нашу систему на рынке, например, исполнение и споттинг установок?

Если 1) является проблемой в течение длительного периода времени, можно с уверенностью предположить, что мы должны скорректировать нашу систему. Если 2) является проблемой, вам лучше поработать над собой и получить эти сделки правильно, потому что, в конце концов, единственное, что дает вам преимущество на этом рынке, - это правильное и безупречное исполнение вашей системы.

Остановить торговлю системой во время спада-это абсолютно худшее, что вы можете сделать как трейдер. Вы остановитесь прямо перед тем, как ударите по восходящей системе, а затем, возможно, демо-торговля другой системой, ударит по восходящей системе, снова переключится на реальные деньги как раз тогда, когда рыночные циклы, и снова ударит по нисходящей с вашими реальными деньгами, а затем прекратит торговлю прямо перед рыночными циклами снова, и так далее, и так далее.

Теперь, да, есть также элемент удачи в этом, конечно. Если вы начнете торговать системой в течение 1-летней убыточной фазы, сможете ли вы когда-нибудь пройти через это? Нет, ты не сделаешь этого. Это простой ответ, но и очень верный ответ. В трейдинге, как и в любой азартной игре, есть элемент удачи. То, что мы можем сделать, чтобы частично обойти это, - это бэктест, бэктест, бэктест, чтобы завоевать доверие к нашей системе и надлежащее управление рисками.

Самое худшее, что может случиться с вами,-это то, что вы попали в длительную фазу проигрыша, как раз когда вы переходите к тому, чтобы быть профессиональным трейдером на полный рабочий день. В этом случае вы, вероятно, вернетесь к своей повседневной работе. Происходит. Промойте и повторите, в следующий раз вы попадете в подъем.

Важный урок, который нужно вынести отсюда, заключается в том, что вы должны объективно управлять силой через спады и никогда не упускать возможность увидеть свет в конце туннеля. Защитите свою обратную сторону и знайте, что подъемы придут так же точно, как и спады – если у вас все еще есть достаточный капитал, чтобы играть с ним, когда наступит подъем, вы сделаете это как профессиональный трейдер, потому что тогда вы доказали, что можете придерживаться 100% системы как в хорошие, так и в плохие времена, не разоряясь, и это то, о чем идет речь.